财务管理《任务1.4.1风险衡量》

2023-03-17 22:41:15 第一文档网 [ 字体：小中大 ] [

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工程1 财务管理根本能力

任务4：风险衡量指标计算分析【知识目标】

1．理解风险的涵义和分类 2．掌握风险衡量指标的计算 3 了解风险收益率【技能目标】

1．学会风险衡量指标的计算 2 能分析风险与收益的关系知识点1风险衡量

风险衡量一概率分布

将随机事件各种可能的结果按一定的规那么进行排列, 同时列出各结果出现的相应概率, 这一完整的描述称为概率分布。

二期望值

期望值是一个概率分布中的所有可能结果, 以各自相应的概率为权数计算的加权平均值, 是加权平均的中心值, 通常用符号 E 表示, 其计算公式如下:

n

E ＝ ∑XiPi

i=1

三离散程度

反映随机变量离散程度的常用指标主要包括方差、标准差、标准离

差率等三项指标。 1、方差

方差是用来表示随机变量与期望值之间的离散程度的一个数值。其计算公式为:

n

σ ＝ ∑〔Xi－ E〕·Pi

2、标准差

标准差也叫标准离差或均方差, 是方差的平方根, 其计算公式为:

2

2

i=1

n

2

σ＝ ∑〔Xi－ E〕·Pi

i=1

3、标准离差率

标准离差率是标准差同期望值之比, 通常用符号 q 表示, 其计算

公式为:

q ＝ σ

E

标准离差率是一个相对指标, 它以相对数反映决策方案的风险程度。方差和标准差作为绝对数, 只适用于期望值相同的决策方案风险程度的比拟, 对于期望值不同的决策方案, 评价和比拟其各自的风险程度只能借助于标准离差率这一相对数值。在期望值不同的情况下, 标准离差率越大, 风险越大；反之, 标准离差率越小, 风险越小。

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