【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《中南财经政法大学2013时间序列分析试题A》，欢迎阅读！
----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- _____ _--_--：_---------课堂号---- --- -- -- -- --- -- -- -- --- ------学号：----- -- -- ---- 线 -- -- -- -- -- -----名：---------学生姓----- 封 - -- -- --- ------年级：----- -- -- --- -- -- -- -- 密 ------专业：---- -- --- -- -- -- --- -- -- --： ）---------院（系---------- 2012 –2013学年第二学期期末考试试卷 课程名称：《时间序列分析》 （A）卷 考试形式：闭卷、笔试 使用对象：本科同课程号各专业 _______________________________________________________________________ 题号 一 二 三 四 五 六 总分 总分人 分值 30 10 15 25 10 10 100 得分 _____________________________________________________________________________ 得分 评阅人 一、单选题（共15题，每题2分）在每小题列出的四个备选项 中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1. Xt 的k阶差分是（ ） A kXtXtXtk B kXtk1Xtk1Xtk C kXk1tk1XtXk1t1 D kXtXt1k1Xt2 2. MA(2)模型Xtt1.1t10.24t2，则移动平均部分的特征根是（ ） A 10.8，20.3 B 10.8，20.3 C 10.8，20.3 D 10.8，20.2 3.关于差分Xt1.3Xt10.4Xt20，其通解是 ( ) A C1(0.8t0.3t) B Ct1(0.8t0.5) C C10.8tCt20.3t D C10.8tC20.5 4. AR(2)模型Xtt1.1Xt10.24Xt2，其中Dt0.04，则EXtt（ ） A 0 B 0.04 C 0.14 D 0.2 5. ARMA(2,1)模型XtXt10.24Xt2t0.8t1，其延迟表达式为（ ） A (1B0.24B2)Xt(10.8B)t B (B2B0.24)Xt(B0.8)t C (B2B0.24)Xt0.8t D (1B0.24B2)Xtt 1 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6. 移动平均法是测定（ ）的一种较为简单的方法。 A 长期趋势 B. 循环变动 C 季节变动 D. 不规则变动 7. 欲测定季节变动，根据时间序列乘法模型的原理需要从时间序列中（ ）。 A. 减去长期趋势和循环变动 B.减去长期趋势、循环变动和不规则变动 C.除去长期趋势和循环变动 D.除去长期趋势、循环变动和不规则变动 8. 本地区2000---2004年人均消费水平（元）为：2000，2090，2200，2350和2560。则2005年的三期移动平均预测值为（ ）。 A. 2090220023506640元 B.2200235025607110 C.2090220023502200235025602213 D.2370 33 . 9．当时间序列在长时期内呈现连续的不断增长或减少的变动趋势，其逐期增减量又大致相同时，对该时间序列未来的发展前景进行预测，应使用（ ）。 A. 直线趋势预测模型 B.抛物线趋势预测模型 C.指数曲线趋势预测模型 D.对数曲线趋势预测模型 10. 美国劳工部于2003年11月13日公布，经季节因素调整后的第三季度非农业生产率折合成年率增长8.1%，为2002年第一季度以来的最大增幅。计算这种“无季节性变动的年率”指标主要是为了（ ）。 A. 消除序列中长期趋势的影响 B.消除序列中循环变动的影响 C.消除序列中季节变动的影响 D.消除序列中不规则变动的影响 11. 关于严平稳与（宽）平稳的关系，不正确的为 。 ( ) A. 严平稳序列一定是宽平稳序列 B. 当序列服从正态分布时，两种平稳性等价 C. 二阶矩存在的严平稳序列一定为宽平稳的 D. MA(p)模型一定是宽平稳的 12. 对于MA(1)过程，其自相关和偏自相关图的特征为( ) A. ACF，PACF都拖尾 B. ACF拖尾，PACF一阶截尾 C.ACF一阶截尾，PACF拖尾 D.ACF，PACF都一阶截尾 13. 下列属于时间序列平稳性检验方法的是( ) A. DF检验和ADF检验 B. DF检验和EG检验 C. EG检验和ADF检验 D. DW检验和EG检验 第 1 页(共 4 页) 2 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14. 对于自回归条件异方差模型，通常采用的估计方法是 ( ) ------------------------------------------------- 密 ---------------------------------- 封 ----------------------------- 线 --------------------------------------------------------- A. 最小二乘法 B. 广义最小二乘法 C. 极大似然估计法 D. 岭回归方法 15. 下面那一项不属于ARCH模型的优点 ( ) A.条件异方差表达为随机扰动项的回归形式 B.随机误差项可以服从肥尾分布，与金融市场相适应 C.改善预测能力 D.具有对条件异方差具有长期记忆性 得分 评阅人 二、不定项选择题（共5题，每题2分）在每小题列出的4个备选项中有1至4个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。 16.下列属于白噪声序列t所满足的条件的是（ ） A. 任取tT，有E(t)（为常数） B. 任取tT，有E(t)0 C.Cov(t,s)0(ts) D. Var(t)2（2为常数） 17.使用n期中心移动平均法对序列xt进行平滑时，下列表达式正确的是（ ） A.~xt1(xn1xn1xtxn1xn1),n为奇数； t1t1tnt2222nn2 1B. ~xt(xtxnt12xtxnt12xtn2),n为偶数； 1xt(xtxt1xtn1)； C. ~n11D. ~xt(xn2tn2xnt12xtxnt121xn),n为偶数。 2t218.关于延迟算子的性质，下列表示中正确的有 ( ) A.B1 B.Bnxtxtn C.(1B)n0(1)i0nniCnBn D.对任意两个序列xt和yt，有B(xtyt)xt1yt1 19.下列选项不属于平稳时间序列的统计性质的是 ( ) A.均值为常数 B均值为零 C.方差为常数 D.自协方差函数和自相关系数只依赖于时间的平移长度，而与时间的起止点无关。 20.ARMA模型平稳性条件是（） A.（B）xt0的特征根都在单位圆内； B. （B）xt0的根都在单位圆内； 0的根都在单位圆外。 C.（B）t0的特征根都在单位圆内；D. （B）3 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 评阅人 三、名词解释（共5题，每题3分） 21. 线性平稳过程 22. Yuler-Walker 方程 23. 可逆性条件 24. 推广的Yuler-Walker 方程 25. 最佳线性预测 第 2 页(共 4 页) 4 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 密 ---------------------------------- 封 ----------------------------- 线 --------------------------------------------------------- 得分 评阅人 四、简答题（共5题，每题5分） 26. 为什么说在时间序列分析中，我们一般要求数据是平稳的。 27. 请简述WOLD定理与克莱默分解定理，为什么说它们是时间序列分析的基础。 28. 简述DF检验与ADF检验，谈一谈它们的不同之处。 29. 为什么在时间序列分析中ARMA建模需要最小相位条件，请辅助以公式加以回答。 5 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30. ARMA模型的估计方法一般有哪几种。 得分 评阅人 五、计算题（共1题，每题10分） 31. 已知MA(2)模型：Xtt0.7t10.4t2， （1）计算自相关系数k(k1)； （2）计算偏相关系数kk(k1,2,3)； 第 3 页(共 4 页) 6 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 得分 ------------------------------------------------- 密 ---------------------------------- 封 ----------------------------- 线 --------------------------------------------------------- 评阅人 六、证明题（共1题，本题9分） 32．写出AR(p)模型的一般Euler-Walker方程的推导过程，并说明AR(p)模型的偏自相关系数的截尾性质。 7 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第 4 页(共 4 页) 8 本文来源：https://www.dywdw.cn/4cf519a6a3116c175f0e7cd184254b35eefd1a0a.html
下载此文档
搜索文档
阅读：
文档下载
2022-08-19
