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时间序列的图模型及其在股市相关性中的应用 蔡风景;李元 【期刊名称】《统计与信息论坛》 【年(卷),期】2011(26)2 【摘 要】图模型方法是高维数据统计分析的重要工具,时间序列的图模型方法有链图、因果图和偏相关图,将基于VAR模型的时间序列链图和因果图应用于国际股票市场,研究主要股指的动态相关性,结果表明:美国股市对周边股市的影响较大.将偏相关图应用于亚洲股票市场,研究亚洲主要股指的交互作用,结果表明:中国内地是相对独立的市场,中国香港、台湾以及新加坡、日本股票市场之间存在显著的信息流动. 【总页数】6页(P36-41) 【作 者】蔡风景;李元 【作者单位】温州大学数学与信息科学学院,浙江,温州,325035;广州大学数学与信息科学学院,广东,广州,510006 【正文语种】中 文 【中图分类】O212 【相关文献】 1.多维时间序列的条件独立性检验及其在股市相依关系中的应用 [J], 高伟;李佼瑞 2.非线性时间序列分析在股市行情预测中的应用 [J], 冯予;陈萍 3.经济政策不确定性对"中-美"股市、"中国股市-黄金市场"的长期动态相关性影响研究——基于DCC-MIDAS模型 [J], 杨亚娟;马如飞;陈孔艳 4.基于神经网络的多变量时间序列预测及其在股市中的应用 [J], 杨一文;刘贵忠 5.时间序列判别分析技术和指数加权移动平均控制图模型在公司财务危机预警中的应用 [J], 陈磊;任若恩 因版权原因，仅展示原文概要，查看原文内容请购买 本文来源：https://www.dywdw.cn/2d750d4db62acfc789eb172ded630b1c58ee9b51.html
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2023-04-03
