分数维Hull-White利率模型下欧式期权的定价

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分数维Hull-White利率模型下欧式期权的定价

潘坚;周香英

【期刊名称】《内蒙古师范大学学报（自然科学汉文版）》【年(卷),期】2015(044)006

【摘要】假定原生资产的价格和利率的随机过程服从分数维布朗运动,利用风险对冲技巧和偏微分方程方法,得到分数维Hull-White利率模型下的欧式期权以及降低权利金权证的定价公式,推广了分数维Black-Scholes期权定价公式. 【总页数】5页(P749-753) 【作者】潘坚;周香英

【作者单位】赣南师范学院数学与计算机科学学院,江西赣州341000;赣南师范学院数学与计算机科学学院,江西赣州341000 【正文语种】中文【中图分类】F830.9 【相关文献】

1.混合分数维Hull-White利率模型下幂型期权的定价 [J], 周香英;潘坚 2.随机利率与随机波动率下三叉树模型下欧式期权的定价 [J], 武斌;王玉文 3.Vasicek随机利率模型下欧式期权定价的Mellin变换法 [J], 孙娇娇

4.分数维Hull-White利率模型下基于分数跳-扩散过程的欧式期权定价问题 [J], 刘翩; 张金良; 朱怡梦

5.次分数随机利率模型下欧式期权定价的Mellin变换法 [J], 孙娇娇

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